伊曼纽尔·德曼

伊曼纽尔·德曼（Emanuel Derman，1945年出生）是一位出生于南非的学者、商人和作家。他是黑色Derman–Toy模型的合著者，这是最早的利率模型之一，以及Derman–Kani局部波动性或隐含树模型，这是一个与波动性微笑一致的模型。德曼于1966年，21岁时首次来到美国，目前是哥伦比亚大学的教授，同时也是其金融工程项目的主任。直到最近，他还是KKR Prisma Capital Partners的风险主管和合伙人，该公司是一家基金的基金。他的书《My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance》于2004年9月由Wiley出版，被《商业周刊》评为2004年十大好书之一。2011年，他出版了《Models.Behaving.Badly》，这是一本将金融模型与硬科学理论进行对比的书，同时也包含了一些自传性质的内容。

人物经历

德曼在南非开普敦大学获得了物理学士学位，后来在哥伦比亚大学获得了理论物理学博士学位。

德曼在AT\u0026T贝尔实验室工作，开发了用于商业建模应用的计算机语言。

1985年，他加入了高盛的固定收益部门，他是Black–Derman–Toy利率模型的共同开发者之一。

他在1988年底离开高盛，加入了Salomon Brothers Inc.，担任债券投资组合分析组的可调整利率抵押贷款研究主管。在被高盛重新聘用后，从1990年到2000年，他领导了股票部门的定量策略组，该组开创了研究局部波动性模型和波动性微笑的研究。他于1997年被任命为高盛的董事总经理。2000年，他成为了公司的定量风险策略组的负责人。他于2002年从高盛退休，并在哥伦比亚大学和Prisma Capital Partners（被KKR收购）任职。

主要作品

My Life as a Quant: Reflections on 物理学 and 金融，New York: Wiley

出版时间：2004

ISBN：0471394203

中文名：宽客人生

参考资料

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