跳跃过程

跳跃过程是一种具有离散变化特性的随机过程，在物理学中常用来描述扩散现象。在金融学领域，它被广泛应用于刻画证券的价格波动。

物理学中的应用

在物理学中，跳跃过程通常用以描述微观层面的扩散现象。这些过程可以通过跳跃扩散理论来进行定量分析。

金融学中的应用

在金融学中，许多随机模型被用来模拟金融工具的价格变动。当假设这种价格变动是由微小且连续的随机变化所组成时，经典的黑色Scholes模型可用于期权定价。然而，John Carrington Cox、Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb等人提出了另一种观点，认为价格实际上是通过跳跃过程来实现的。为了反映这一点，他们开发了Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价模型，这对于理解金融市场具有重要意义。

参考资料

随机过程的基本概念.pptx.原创力文档.2024-10-23

马尔可夫跳跃系统的镇定问题.docx.淘豆网.2024-10-23

第四章跳跃随机过程.豆丁网.2024-10-23